您当前的位置: 首页 > 网络

上期所有色金属期货价格指数调整优化正式生

2019-03-08 21:46:46

日前,上海期货交易所(以下简称上期所)有色金属期货价格指数调整优化工作顺利完成并正式生效。新的编制方案纳入了镍、锡两个新上市品种,并对原指数计算公式和品种权重上下限、权重调整窗口、权重再分配方式、每日涨跌计算、新品种纳入时间等多个方面进行了调整和优化。

据介绍,新的编制方案将各成分商品的权重上限从80%降至60%、权重下限从5%升至8%,各成分商品得到了更为平衡合理的权重分配,多样化效果得以增强。这不仅减少了单个品种的波动对指数走势带来过大的影响,而且也有助于提升原本不活跃的期货品种市场的流动性,帮助实体企业解决套期保值的需求。

此外,从审慎的风险管理角度出发,上期所对指数的编制细节进行了梳理及优化,更好地控制潜在风险点。

上期所有色金属期货价格指数调整优化正式生

在细节优化过程中,上期所认真听取了国内市场的反馈,借鉴国际上比较成熟的做法,使得指数权重调整的相关细节更为合理。通过各种细节的优化,不仅使得市场风险、运营风险等更加可控,而且也使指数和真实的投资收益曲线更加接近,从而有利于机构投资者参与。调整优化后的方案与国际上成熟的商品指数方案更为接近,并纳入了镍、锡两个新上市品种。指数历史数据维持不变。

上期有色金属指数于2012年12月26日正式发布。上期所相关部门负责人表示,此次对有色金属指数方案进行调整,是本着新国九条发展商品指数等交易工具、增强期货市场服务实体经济的相关精神,进一步提高上期有色金属指数的交易性和风险管理功能,为上期有色金属指数期货的上市夯实基础。

(:中冶有色技术)

推荐阅读
图文聚焦